【进阶】基于R语言的时间序列中级教程附讲义参考书

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课程目录:

时间序列中级讲义和数据
1.1 VaR基本概念_Pa.wmv
1.2 VaR RiskMetrics计算_Pa.wmv
1.3 VaR计量模型计算方法_Pa.wmv
1.4 VaR的经验分位数方法_Pa.wmv
1.5 分位数回归与应用_Pa.wmv
1.6 基于分位数回归的VaR计算_Pa.wmv
2.1 极值理论原理_Pa.wmv
2.2 极值理论估计_Pa.wmv
2.3 基于传统极值理论VaR计算_Pa.wmv
2.4 基于传统极值理论VaR计算讨论_Pa.wmv
2.5 基于传统极值理论的 return level_Pa.wmv
2.6 POT极值理论原理_Pa.wmv
2.7 POT极值理论参数估计_Pa.wmv
2.8 POT极值理论VaR计算_Pa.wmv
3.1 金融时间序列长记忆基本概念_Pa.wmv
3.2 时间序列长记忆统计检验_Pa.wmv
3.3 长记忆参数估计_Pa.wmv
3.4 FARIMA模型估计_Pa.wmv
3.5 半参数分数自回归SEMIFAR估计_Pa.wmv
3.6 FIGARCH和FIEGARCH模型估计_Pa.wmv
3.7 长记忆模型预测_Pa.wmv
4.1 伪回归概念及其后果_Pa.wmv
4.2 协整理论及其在经济金融中应用_Pa.wmv
4.3 误差修正模型_Pa.wmv
4.4 基于残差的协整检验_Pa.wmv
4.5 基于残差的协整检验2_Pa.wmv
4.6 基于回归(stock&Waston法)的协整检验和误差修正模型_Pa.wmv
4.7 协整VAR基本概念_Pa.wmv
4.8 Johansen协整检验_Pa.wmv
4.9 协整向量检验实例分析_Pa.wmv
4.10 协整VECM的估计_Pa.wmv
4.11 协整VECM的预测_Pa.wmv

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