论坛元老
- 威望
- 152
- 贡献
- 152
- 热心值
- 0
- 金币
- 2988
- 注册时间
- 2020-8-31
|
课程介绍：
本课程是通过R语言来讲解金融时间序列分析的课程，按照金融专业标准的序列分析理论讲解。配套资料齐全，理论与动手实操相结合，对实际工作非常用帮助。
课程目录：
时间序列初级配套资料
ch1-1资产收益率计算_Pak.wmv
ch1-2收益率分布特征_Pak.wmv
ch1-3收益率分布应用_Pak.wmv
ch1-4习题案例分析_Pak.wmv
ch2-1线性时间序列基本概念_Pak.wmv
ch2-2 AR模型原理_Pak.wmv
ch2-3 AR模型参数估计与应用_Pak.wmv
ch2-4 MA模型与应用_Pak.wmv
ch2-5 ARMA模型与应用_Pak.wmv
ch2-6 单位根检验_Pak.wmv
ch2-7 季节模型与应用_Pak.wmv
ch2-8时序误差及长记忆模型应用_Pak.wmv
ch3-1 条件异方差模型基本概念_Paa.wmv
ch3-1 条件异方差模型基本概念_Paak.wmv
ch3-2 ARCH模型原理
ch3-3 ARCH模型应用分析
ch3-4 GARCH模型与应用
ch3-5 IGARCH&GARCH-M应用
ch3-6 EGARCH模型与应用
ch3-7 TGARCH模型与应用_Pak.wmv
ch4-1 弱平稳和交叉相关_Pak.wmv
ch4-2 多元混成检验_Pak.wmv
ch4-3 VAR模型原理_Pak.wmv
ch4-4 VAR案例分析_Pak.wmv
ch4-5 脉冲相应函数_Pak.wmv
ch5-1 单因子模型_Pak.wmv
ch5-2 多因子模型_Pak.wmv
ch5-3 基本面因子模型_Pak.wmv
ch5-4 主成分分析及其在金融中的应用_Pak.wmv
ch5-5 因子分析原理_Pak.wmv
|
|
发表于 2019-3-27 00:02
